John Ehlers Forex

Alle John Ehlers Indikatoren. Fajstk: Sieht, dass John eine neue Website öffnet, um seine Ideen zu verkaufen. Und Video mit pdf Seine neue Idee scheint auf einem neuen Filter namens Dachfilter zu basieren, der für mich nur ein Bandpassfilter ist. Siehe Anlage. Hat jemand eine Strategie basierend auf diesem Filter und Walk Forward Test. Entsprechende Gewinde auf Bigmetrading ist hier Hmmm. Scheint, dass John versucht, einige Handelssignale nach dem Ausfall zu verkaufen und seinen eminiz Aufstellungsort zu schließen, der auf Corona Diagrammen basierte. Wie üblich, was John Ehlers erzählt, sollte mit einem Korn Salz aufgenommen werden, aber es scheint, dass wir in der Lage waren zu quetschen, was von ihm auch nutzbar ist (adaptive super glatter, zum Beispiel ist nicht eine schlechte Art und Weise zu filtern Daten meiner Meinung nach, Obwohl einige andere Arten der Anpassung darauf getestet werden könnten). Ab seiner Trading-Signale. Er ist wahrscheinlich ein guter Ingenieur, aber bisher hat er nicht bewiesen, dass er ein ebenso guter Trader ist - all seine Versuche in diesem Teil der Welt waren bisher Fehler, was zeigt, dass es nicht ausreicht, nur einen Teil eines Tradings zu haben Wissen, ein guter Trader zu sein. Ich habe gerade John Ehler live Webinar besucht. (Stock Spotter schickte mich Einladung) Für meine Fragen bekam ich folgende Antworten 1) Was ist ein Unterschied zwischen schlechten Pass und Dach-Filter. Antwort war besser Dämpfung auf die Bands so besser. 2) Für welche Zeitrahmen seine neue Technik anwendbar ist. Antwort war er benutzt für tägliche Diagramme aber für alle TF ist OK. Hmmm muss das bewiesen werden. Tägliches Diagramm hat kleine Stäbe so einfach, zu passen, was zu ihnen besonders wenn Sie wählen 3) Ist diese Technik anwendbar für HF-FOREX-Daten - keine Antwort 4) ist diese Technik, wenn Daten starke Trends haben werden - keine Antwort 5) habe ich ihn gefragt Auch wenn er alle Walk-Forward-Test für alle Instrumente mit dieser Technik - auch keine Antwort Gut, empfahl er seinen neuen Buch-und Stock-Spotter-Service ziemlich viel statt. In den nächsten paar Tagen werde ich einige Walk Forward-Tests mit Johns Stochastik-Strategie im Vergleich zu normalen Stochastik-Strategie auf die gleichen Datensätze zu machen, so dass wir werden, wenn es extrahiert einige mehr handelbar Informationen. Fajstk: hier ist eine Info über Nyquist-Shannon Moving Average (zusammen mit MT4-Code), die Ehlers MA überlegen sein soll. Hat jemand es schon versucht. Wenn sie sind, glaube ich nicht, dass sie auf dem richtigen Weg sind (ehrlich gesagt ist es zu kompliziert zu bedienen und die Ergebnisse sind nicht das, was man von einem guten Durchschnitt / Filter erwarten würde). Nicht die Frage, ob etwas über Ehlers ma (Ehlers ist nicht gut im Bereich der MAs - einige seiner Versuche wie die, die er nannte Null lag ma sind ehrlich gesagt alles andere als ernst), aber ein Vergleich mit einigen viel besseren Filter sofort in den Sinn kommt Und dann, dass ma wird nicht so glänzend sein Fisher oder Solar-Wind keine Repaint-Indikator Jeder bitte post MTF Fisher oder Solar-Wind Keine Repaint mit Alert Indicator. Es ist ein Multi-Time-Frame-Version mit Warnungen in ihm bereits vor kurzem Ich spielte mit HE in MATLAB als Im versuchen, tiefer in FX-Datenstruktur zu gehen und leider habe ich schlechte Nachrichten über FDI-Indikator von John in diesem Beitrag kam ich zum Abschluss Dass mit HE für den Handel ist Art von nutzlos, da es instabil ist - ER wurde von MATLAB wfbmesti Funktion mit 3 verschiedenen Methoden berechnet Als ich diese Ausgabe mit Johns Ausgang verglichen, die sah viel stabiler und glatter und ich begann misstrauisch zu sein - Johns glättet Preis zweimal vor und nach der Berechnung. Nun, vielleicht ist OK, tun Sie es nach, aber bevor ich vermutete, es kann die Verteilung Struktur zerstören. So machte ich das Experiment. Ich erzeugte fraktionierte Brownsche Bewegung mit bekanntem HE-Wert und berechnete HE daraus als Referenz. Als ich geglättet generierte Serien und berechnen HE, um zu sehen, wenn es einen Einfluss der Glättung für HE. So: Setzen Sie den Parameter H auf 0,6 und die Probenlänge H 0.6 lg 10000 Erzeugen Sie 100 Wavelet-basierte fBm-Realisierungen für H 0.6 und berechnen Sie die drei Schätzungen für jede von ihnen n 100 Hest-Nullen (n, 3) 0.5927 0.5927 0.5648 / CODE Werte von HE Der erzeugten Serien etwa 0,6 wie erwartet. John nutzt diese Formel zur Glättung Smooth (Preis 2 Price1 2 Price2 Price3) / 6 CODEn 100 Hest2 Nullen (n, 3) H 0.6 lg 10000 fBm06 (ii) (fBm06 (1, ii) 2 fBm06 (1, ii-1) 2 fBm06 (1, ii-2) fBm06 (1, ii-3)) / 6 0,7013 0,5977 0,8760 so nicht mehr 0,6, wie es sein sollte. Verteilung und Struktur ist betroffen. Es scheint, dass nur Methode 2 überlebt hat (diskrete Ableitung zweiter Ordnung, Wavelet-basiert). Gerade Wunder, wenn Johns-Methode überleben. Neben dieser von den Posts mit Link oben, wenn ich entfernt Glättung aus dem FDI-Code und Plot 2-FDI (so HE) ist dieser Wert ganz anders als HE-Wert von MATLAB generiert Also in der Zusammenfassung würde ich nicht vertrauen diesem Indikator und andere Klone Seinen Code. Besser System Trader Enthält: E-Buch, Cheatsheet PLUS 2 Breakout-Strategien in Tradestation-Code Top Episoden Ernest Chan spricht quantitativen Handel, Impuls, Stop-Verluste, Minimierung Drawdown und Maximierung der Renditen, automatisierte Handel und im Wettbewerb mit großen Unternehmen. Episode 12 Andrea Unger bietet Tipps für die Erstellung robuster Strategien, Forex Trading-Strategien, Indikatoren und optimieren, um Marktverhalten zu verstehen. Episode 16 Perry Kaufman diskutiert die Anwendungen von Marktlärm, mildern Preisschocks, Volatilität und mit dem Informations-Ratio zur Überwachung der Strategie-Performance. Episode 10 Ralph Vince spricht Position Sizing, die verschiedenen Anwendungen von optimalen, Handel Horizonte, Diversifizierung und seine wechselnden Ansichten über Money Management über 25 Jahre. Episode 11 Gary Antonacci diskutiert die verschiedenen Arten von Impuls und wie Dual Momentum verwendet werden kann, um zu profitieren und schützen während eines Marktrückgangs. Folge 9 Andreas Clenow. Hedge-Fonds-Manager, diskutiert Bargeld vs Risikoallokation, Position Rebalancing und warum traditionellen Trend nach nicht auf Aktien zu arbeiten. Episode 13 Jerry Parker aus der ursprünglichen Turtles-Trading-Gruppe teilt sich 30 Jahre Handelserfahrung in Trendfolgen und systematischem Handel. Folge 17 Kevin Davey. World Cup Trading Champion, diskutiert wichtige Aspekte der System-Entwicklung, die besten Systeme zu bedienen, die richtige Backtesting-Prozess und wie man ein erfolgreicher Trader werden. Episode 5 HÖREN SIE AUF DEN PODCAST AUF DIESE PLATFORMEN GET INVOLVIERT IN DER COMMUNITYJohn Ehlers Trading Secrets Autor: John-Ehlers 11. Mai 2009 Verlieren Sie Verluste. Wenn Sie ein ausgezeichnetes System haben, haben Sie eine Chance auf einen Sieg. Das heißt, Sie haben eine Chance auf einen Verlust zu verlieren. Daher haben Sie eine 0.44 3 Chance, vier verlieren Trades in Folge haben. Wenn Sie 33 Trades in einem Jahr haben, dann die Chancen auf vier verlieren Trades während des Jahres sind 33,03 0,99. Mit anderen Worten, es ist fast ein Versprechen, dass Sie vier verlieren Trades in Folge während des Jahres haben. Darüber hinaus haben Sie 13 verlieren Trades im Laufe des Jahres. Daher ist es möglich, vier verlorene Trades in Folge, einen kleinen Sieger und dann fünf weitere verlieren Trades in Folge haben - mit noch vier weitere Trades das ganze Jahr verstreut. Denken Sie daran, dass diese Ereignisse mit guten Handelsstrategien passieren. Das Geheimnis ist, ein gutes Handelssystem zu finden und mit ihm zu bleiben. Verwenden Sie simpletrading Systeme. Trading-Systeme können nur robust sein, wenn es eine hohe Anzahl von Trades in Backtest-Geschichte. Sie sollten mindestens 30 Backtest-Trades für jeden variablen Parameter in Ihrem Handelssystem haben. Die Verwendung neuerer, relevanter Daten zwingt das Handelssystem dazu, einfach zu sein. Verlassen Sie sich auf Backtest-Geschichte, vorzugsweise Out-of-Probe-Tests, um sowohl Risiko und Belohnung zu beurteilen. Monte Carlo-Analyse ist hilfreich, um Risiko-und Reward-Wahrscheinlichkeiten zu etablieren, da nur Daten, die die jüngsten Marktaktivität ist relevant für den Handel Systemregeln. Haben Sie genügend Kapitalisierung, um Ihren Handel zu stützen. Ihre Mindest-Futures-Konto Größe sollte die Summe der erforderlichen Margin plus die erwartete maximale Intraday-Drawdown sein. Es gibt kein Geheimnis zum Handelserfolg. Es ist eine Frage der angemessenen Vorbereitung, der Anwendung von soliden Grundsätzen, mit prudentcash Management und mit der Kraft, um Ihr Trading durch Widrigkeiten zu erhalten. 0 Kommentare Verbinden Sie sich mit dieser Konversation, schreiben Sie einen Kommentar unten. Bitte loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu schreiben. Webinar: John Ehlers auf Indikatoren für effektive Trading-Strategien Webinar: John Ehlers auf Indikatoren für effektive Trading-Strategien Im mit Fat Tails Dachfilter, um die Zyklus-Komponenten in Preisdaten zu identifizieren. Wie ich es verstehe, setzt der Dachfilter-Parameter eine maximale Zykluslänge, die dann den kumulativen Effekt aller Zyklen unterhalb der Parametereingabe aufzeichnet. Anstatt quotroofingquot, frage ich mich, ob der Code an Klammer spezifische Zykluslängen angepasst werden könnte. Zum Beispiel, wenn ich die kumulative Wirkung aller Zyklen 35-37 isolieren möchten, wie könnte der Code geändert werden, um einen quotfloorquot von 35 und a setzen Dach von 37 Ist dies möglich Vielen Dank, Joe Ich würde einfach die Roofing-Filter-Parameter auf 37/37 statt 48/19 (Standardeinstellung). Bitte registrieren Sie sich auf futures. io, um Futures-Trading-Inhalte wie Post Attachment (s), Bild (e) und Screenshots anzusehen. Webinar: John Ehlers auf Indikatoren für effektive Trading-Strategien Webinar: John Ehlers auf Indikatoren für effektive Trading-Strategien Vielen Dank für diese Kommentare zu Herrn Ehlers neue Website. Zurück zu meiner früheren Suche aber, mit so vielen Ehlers Indikatoren konfrontiert, haben alle von Ihnen weiser und erfahrene Händler in der Lage, alle Einschätzungen durchzuführen und dann nach unten ausgewählte einen Indikator der Präferenz für quotleast lagquot, quadratischste Genauigkeit Anzeichen für eine Umkehrschwung . Ich handele 15Min (mit Eintrag auf 1min) für EURUSD, AUDUSD, USDJPY, FTSE100 und DAX30. Irgendwelche Vorschläge für eine Best of Rasse Indikator unter den vielen in Herrn Ehlers Inventar wäre sehr geschätzt. Wenn Sie das Webinar sehen, antwortete er, dass mehr oder weniger. Gesendet von meinem Nexus 4 Aufgrund von Zeitbeschränkungen, bitte nicht PM mich, wenn Ihre Frage gelöst werden kann oder beantwortet auf dem Forum. Brauchen Sie Hilfe 1) Stoppen Sie ändernde Dinge. Keine neuen Indikatoren, Diagramme oder Methoden. Seien Sie im Einklang mit dem, was vor Ihnen zuerst ist. 2) Starten Sie eine Zeitschrift und Post zu ihr täglich mit den Handwerken Sie gemacht, um Ihre Stärken und Schwächen zu zeigen. 3) Set Ziele für sich selbst zu erreichen täglich. Machen Sie sie darüber, wie Sie handeln, nicht, wie viel Geld Sie machen. 4) Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Handlungen. Stoppen Sie suchen anderswo zu erklären weg schlechte Leistung. 5) Wo soll man als Trader anfangen Sehen Sie dieses Webinar und lesen Sie diesen Thread für Hunderte von Fragen und Antworten. 6) Hilfe bei der Nutzung des Forums Sehen Sie sich dieses Video an, um allgemeine Tipps zur Nutzung der Website zu erhalten. Wenn Sie unsere Community unterstützen wollen, werden Sie Elite-Mitglied.